Навыки в определении и нанесении на график зон сопротивления (когда останавливается рост цены) и поддержки (при остановке падения стоимости) — это основа для любого успешного трейдера для работы с разными активами. Правильно определенные области остановки ценового движения дают возможность оперативно входить в позицию и фиксировать прибыль. Это базовые понятия, без которых нельзя обойтись в любой стратегии.
Для автоматизации определения зон остановки цены применяются специальные индикаторы уровней Форекс и для других финансовых рынков.
Сегодня расскажем детальнее, зачем нужны индикаторы, их плюсы и минусы, как на их основании принимать торговые решения и открывать позиции.
Введение
Сложно представить трейдера, который бы никогда не слышал про такие базовые понятия, как сопротивление и поддержка. Практически все стратегии опираются на ценовые уровни. Исторически на определенных ценовых показателях цена либо замедляла свое движение, либо происходил разворот. При любых движениях важные показатели чаще всего не позволяют проходить цену с первого раза. В большинстве случаев наблюдается откат цены и затем повторная попытка пробития.
Ценовые уровни чаще всего выступают основой для построения торговой стратегии, поиска удачных точек входа в позицию и разворота тренда.
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровни идут параллельно и создают некий канал, который ограничивает ценовое движение: сверху — сопротивление, а снизу — поддержка. Это можно представить наглядно, как пол и потолок. Такие явления часто возникают в силу воздействия психологии большинства участников рынка. К примеру, большинство устанавливает ордера на круглых числах (100, 200, 500 и т.д.).
Если количество заявок на покупку по этой цене будет меньше, чем на продажу, цена отскочит вниз. Отскок может быть кратковременным, а может и сигнализировать о развороте рынка. Проще говоря, на таких уровнях сталкиваются быки и медведи (покупатели и продавцы). В зависимости от того, на чьей стороне будет перевес — туда и будет направлено ценовое движение дальше.
Сопротивление — это зона, где происходит остановка и снижение роста цены.
Поддержка — зона, где прекращается падение цены и начинается восходящее.
При повторении подобных колебаний (как теннисного мячика между игроками) формируется ценовой канал, который сигнализирует о флэтовом движении. В таком случае перевеса силы нет ни у продавцов, ни у покупателей. Такой промежуток еще называют периодом накопления.
Выделяют три разновидности уровней:
-
Фиксированные. Представляют собой неизменные уровни, независимо от направления движения стоимости актива. Они возникают на: психологических уровнях цен; годовых минимумах и максимумах; открытиях и закрытиях свечей, а также на свечных минимумах и максимумах.
-
Динамические. Меняющиеся зоны, которые адаптируются с каждой новой ценой. К такому типу относятся линии индикаторов: средние скользящие, полосы Боллинджера, канал Кельтнера и т.д.
-
Полудинамические. Это линии, которые меняются с одной скоростью, т.е. с каждой новой свечей, примеру, трендовая линия.
Как определить уровни поддержки и сопротивления?
На график чаще всего используют два типа линий: горизонтальные и наклонные (для трендовых движений). Чтобы построить границы восходящего или нисходящего трендового канала, необходимо определить несколько точек минимумов и максимумов и по ним провести две параллельные линии.
Для горизонтальных каналов все несколько сложнее. Так как эти уровни могут сменять друга. К примеру, при пробитии ценой линии сопротивления, она становится поддержкой, а цена идет до другого более высокого ценового показателя, пока не упирается в него. Такой же принцип работает и в обратном направлении.
Правильно определенные зоны позволяют трейдеру значительно лучше понимать процессы происходящего ценового движения и своевременно входить в позиции.
Далеко не всегда необходимо выполнять построение уровней самостоятельно. Большинство брокеров на Форекс предлагает доступ сразу к нескольким терминалам на выбор (МТ4, МТ5 и др.).
В большинстве из них присутствуют встроенные бесплатные индикаторы, которые автоматически определяют и наносят на график зоны поддержки и сопротивления по заданным параметрам.
Виды индикаторов:
-
Определение по экстремумам. Одни из наиболее простых и понятных индикаторов, но при этом не всегда точных на практике. Расчет происходит на основе математических данных, с учетом ценовых минимумов и максимумов в сочетании с открытием и закрытием свечей. Программа проводит вычисления при повторении несколько раз одного параметра на графике и по ним строится прямая линия. Примерами являются MT4 и Power Dynamite Areas, Pivot Extension.
-
Области поддержки и сопротивления. Если в предыдущем варианте определяются горизонтальные или наклонные прямые, то тут отображается целая область, которая показывает зоны ограничения цены, например, индикатор SR Channel и SupDem. Этот вариант чаще применяется для активов с высокой волатильностью, где значительно проще работать с зонами.
3. На основе расчетов Фибоначчи, Мюррея и Гана. Использование этих математических моделей закладывает в индикаторы последовательность, которая зависит от ценового диапазона. Такие программы дают возможность выполнять “автокоррекцию по Фибоначчи” для последней явной тенденции. Сетка значений строится от минимума до максимума цены.
Применение уровней поддержки и сопротивления в торговле
Чтобы успешно использовать области ограничения цены в трейдинге, важно правильно применять таймфреймы. Если вы выбрали один временной период, например 4Ч, то на периоде 1D линии не будут совпадать. Чтобы получать более точную информацию, лучше всего стоить линии на нескольких временных периодах, оптимальный вариант — 3.
Выбранные таймфреймы для разных типов стратегий будут существенно отличаться:
-
Для долгосрочной торговли лучше всего подойдут месячный, недельный и дневной периоды.
-
Для свинг-трейдинга — недельный, дневной и 4-часовой
-
Для внутридневной стратегии — дневной, 1-часовой и 15-минутный.
-
Для скальпинга — 4-часовой, 15-минутный и 5-минутный.
Максимальные временные периоды образуют более сильные уровни, чаще всего их пробитие происходит не с первого раза. За ними важно следить, чтобы вовремя увидеть смену тренда и разворотные моменты.
Средние — используются для поиска смены или продолжения тренда, также позволяют определять вершины. Считаются менее важными, чем длинные периоды и не такими сильными.
Минимальные — считаются самыми слабыми и чаще используются для единичных сделок. Здесь трейдеры часто используют именно пробитие линий для определения точки входа при развороте.
Торговые стратегии с использованием уровней поддержки и сопротивления
-
Пробой уровня. Одна из самых распространенных эффективных торговых стратегий. Используется для работы по тренду, к примеру на восходящем движении, вход в сделку заключается при прорыве сопротивления, а при нисходящем — поддержки. Стоп в таких вариантах устанавливается ниже пробитого сопротивления или выше пробитой поддержки. Прибыль лучше фиксировать сразу по завершении импульса, при проявлении первых признаков коррекции.
-
Ретест уровня. Суть стратегии практически идентична первому варианту. В данном случае вход в позицию осуществляется при ретесте пробитой линии сопротивления или поддержки.
-
Торговля внутри ценового канала. Чаще всего используется в периоды продолжительной консолидации цены (флэта). При длительном накоплении цена актива может продолжительное время двигаться внутри канала, отскакивая от одного уровня к другому (как теннисный мяч). Вход в позицию осуществляется у уровня сопротивления и закрывается при достижении поддержки и наоборот. При таком варианте торговли стоп-лосс устанавливается за границы канала.
Преимущества и ограничения использования индикатора уровней
Использование любого индикатора имеет как плюсы, так и минусы.
Плюсы:
-
Простоту и скорость нанесения на график уровней по заданным параметрам.
-
Удобно использовать в комплексе с другими аналитическими инструментами: графическими паттернами, осцилляторами, уровнями Фибоначчи и т.д.
-
Позволяют эффективно работать с отложенными ордерами для открытия позиций.
Минусы:
-
Сложности в настройке параметров индикаторов. Изначально следует потратить немало времени на первоначальную настройку индикатора, указать все параметры.
-
Отработка на разных таймфреймах может не совпадать. Такие варианты бывает достаточно сложно интерпретировать, особенно новичкам.
-
Определенные уровни не желательно использовать, как единственный параметр для открытия сделки. Как и остальные инструменты анализа, самый высокий процент эффективности будет только при комплексном применении.
Заключение
Умение пользоваться областями ограничения ценового движения (поддержки и сопротивления) — базовые навыки, которые нужны в для успешной торговли на финансовых рынках.
Это очень эффективный метод, который позволяет находить ценовые показатели, где движение замедляется или вовсе останавливается. Чаще всего такие данные говорят о разворотных моментах, помогают в определении удачных точек входа для разных стратегий.